Сравнение GVAL с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
GVAL и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 5.46% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и KEMX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
GVAL vs. KEMX — Ранг доходности на риск
GVAL
KEMX
Сравнение GVAL c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.41 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.05 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.94 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и KEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и KEMX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и KEMX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -38.80% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.36% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.85% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -10.66% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.02% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.73% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и KEMX
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 11.42% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 16.99% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 21.41% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.56% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.61% | -1.43% |