PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUT с RYUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Rydex Utilities Fund (RYUIX).

GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GUT и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		2.84%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.22%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у RYUIX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.29% соответственно.

GUT

1 день
2.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.84%
6 месяцев
4.72%
1 год
25.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.48%

RYUIX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.29%
1 год
19.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FIUIXRYUIX с FKUQXRYUIX с GABUX

Сравнение комиссий GUT и RYUIX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GUT vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTRYUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.89

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.64

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

6.40

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между GUT и RYUIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и RYUIX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности RYUIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.92%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Просадки

Сравнение просадок GUT и RYUIX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и RYUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUTRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-63.29%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.27%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.28%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-36.88%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.53%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-14.53%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.41%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и RYUIX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Rydex Utilities Fund (RYUIX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUTRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.91%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.58%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.08%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.54%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.88%

+4.89%