PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с RYUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUT (The Gabelli Utility Trust) and RYUIX (Rydex Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.17%/yr vs 7.78%/yr for RYUIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 1.39%/yr for RYUIX.

Доходность

Сравнение доходности GUT и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.78% соответственно.

GUT

1 день
0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
25.41%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.17%

RYUIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.57%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.26%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.85%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.30%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		4.57%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Correlation

The correlation between GUT and RYUIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GDVGUT с GCVGUT с FUTYGUT с SCHDGUT с MEGI
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX

Доходность на риск

GUT vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTRYUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.84

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.20

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.45

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

3.19

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа RYUIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.84

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GUT и RYUIX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и RYUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-63.29%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-7.97%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-17.03%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.28%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-36.88%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.92%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-14.45%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.61%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и RYUIX

Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 4.05%, в то время как у Rydex Utilities Fund (RYUIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.19%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.04%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.71%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.67%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

18.94%

+4.85%

Сравнение комиссий GUT и RYUIX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и RYUIX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности RYUIX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.57%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.79%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GUT and RYUIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYUIX has higher volatility (5.19%) compared to GUT (4.05%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs RYUIX's -63.29%.

GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и RYUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор