Сравнение GUSTX с VFFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. VFFIX управляется Victory.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и VFFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и VFFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 0.26% | 4.51% | 4.48% | 4.14% | -5.23% | -1.60% | 3.05% | 4.14% | 1.24% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VFFIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям VFFIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.42% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
VFFIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и VFFIX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VFFIX в 0.64%.
Доходность на риск
GUSTX vs. VFFIX — Ранг доходности на риск
GUSTX
VFFIX
Сравнение GUSTX c VFFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | VFFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.02 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.19 | +7.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.50 | +5.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.80 | +16.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 13.56 | +44.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | VFFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.02 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.51 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.64 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.64 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и VFFIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и VFFIX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VFFIX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 5.26% | 4.43% | 5.60% | 5.67% | 5.68% | 5.15% | 4.89% | 5.41% | 5.87% | 5.50% | 5.51% | 5.37% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и VFFIX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VFFIX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и VFFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | VFFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -8.60% | -71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.00% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -8.04% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -8.60% | -71.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.56% | -77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -1.47% | -34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.28% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и VFFIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | VFFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.69% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.14% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.89% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.51% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 2.25% | +23.19% |