PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFIX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFIX с BGNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFIX (Victory INCORE Fund for Income Class I) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFFIX returned 1.44%/yr vs 0.87%/yr for BGNMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFFIX charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности VFFIX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VFFIX превзошли акции BGNMX по среднегодовой доходности: 1.44% против 0.87% соответственно.

VFFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.41%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.44%

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFIX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.55%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between VFFIX and BGNMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2011 г.

0.61

The correlation between VFFIX and BGNMX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Fund for Income Class I

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с FGRTXVFFIX с VIGAXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с VSBSXVFFIX с MDSIXVFFIX с USCRX
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

VFFIX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFIX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFIXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.51

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.24

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.00

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

6.72

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFIX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BGNMX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFIX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFIXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.94

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VFFIX и BGNMX

Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFIXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.60%

-18.46%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-3.07%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-7.78%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

-17.74%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.60%

-18.46%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.72%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.03%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFIX и BGNMX

Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) составляет 0.57%, в то время как у American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFIXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.60%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.99%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.07%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.53%

6.45%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

4.84%

-2.59%

Сравнение комиссий VFFIX и BGNMX

VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFIX и BGNMX

Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.19%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%

Часто задаваемые вопросы

VFFIX and BGNMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to VFFIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFFIX dropped -8.60% vs BGNMX's -18.46%.

VFFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFIX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор