PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.27%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий GUSTX и FUAMX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.79

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.18

+9.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.14

+5.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.43

+19.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

4.04

+54.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.79

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.22

-0.66

Корреляция

Корреляция между GUSTX и FUAMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и FUAMX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и FUAMX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-20.25%

-59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.10%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-18.27%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-6.78%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-7.33%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.09%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и FUAMX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.90%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.88%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

6.61%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

5.87%

+19.57%