Сравнение GUSTX с FNBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и FNBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и FNBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.27% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.11% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.11%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
FNBGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и FNBGX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск
GUSTX
FNBGX
Сравнение GUSTX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | FNBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | -0.03 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 0.02 | +10.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.00 | +6.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 0.04 | +20.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.63 | 0.09 | +57.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | -0.03 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.34 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.08 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и FNBGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и FNBGX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FNBGX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.96% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и FNBGX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FNBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -46.86% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -8.75% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -41.54% | +40.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -37.32% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.62% | -21.33% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.98% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и FNBGX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.53% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.03% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 10.42% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 14.60% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 14.30% | +11.14% |