PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и TSLG


Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий GUSH и TSLG

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

GUSH vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.30

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.83

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

1.76

+1.56

GUSH vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между GUSH и TSLG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TSLG

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TSLG

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.86%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.35%

-50.92%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-65.85%

-33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-58.06%

-34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

23.98%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TSLG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

22.51%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

59.61%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

110.65%

-43.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

118.91%

-50.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

118.91%

-24.63%