Сравнение GUSH с LULG
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while LULG is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | 0.06% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between GUSH and LULG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. LULG — Ранг доходности на риск
GUSH
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUSH c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и LULG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.88% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -77.35% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -37.21% | -55.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 88.29% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 88.29% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 88.29% | +5.11% |
Сравнение комиссий GUSH и LULG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и LULG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and LULG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор