PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с INDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while INDL tracks the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs 0.22%/yr for INDL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -23.37%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям INDL по среднегодовой доходности: -36.52% против 0.22% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%

Correlation

The correlation between GUSH and INDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.28

The correlation between GUSH and INDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и INDL

Секторы
GUSH
INDL

Энергетика

97.2%
9.4%

Сырьевые материалы

2.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

GUSH
97.2%
INDL
9.4%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

INDL
4.6%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

INDL
12.4%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

INDL
6.3%

Финансовые услуги

GUSH

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

GUSH

-

INDL
6.1%

Промышленность

GUSH

-

INDL
10.3%

Недвижимость

GUSH

-

INDL
1.4%

Технологии

GUSH

-

INDL
8.2%

Коммунальные услуги

GUSH

-

INDL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

GUSH vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.96

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.37

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.75

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.55

+5.33

GUSH vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и INDL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-95.67%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-37.82%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-47.64%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-47.64%

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-91.96%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-78.43%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-66.36%

-26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

18.35%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и INDL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

8.12%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

25.59%

+18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

29.71%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

30.62%

+37.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

52.69%

+40.89%

Сравнение комиссий GUSH и INDL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и INDL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности INDL в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and INDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs INDL's -95.67%.

On 10-year performance, INDL leads with 0.22% vs -36.52% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a 0.22% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.55% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while INDL tracks Indus India Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.33% for INDL.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор