PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSH returned 7.95%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%-7.65%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between GUSH and FLYU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.28

The correlation between GUSH and FLYU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и FLYU

Секторы
GUSH
FLYU

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
FLYU

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
FLYU

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

FLYU

-

Финансовые услуги

GUSH

-

FLYU

-

Здравоохранение

GUSH

-

FLYU

-

Промышленность

GUSH

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

GUSH

-

FLYU
0.1%

Технологии

GUSH

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

GUSH

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

GUSH vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.11

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.38

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.15

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-0.32

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.11

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.18

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GUSH и FLYU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-69.00%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-52.33%

+23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-69.00%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-37.47%

-62.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-26.49%

-66.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

24.86%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 17.08%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

20.50%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

57.30%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

73.75%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

83.01%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

83.01%

+10.58%

Сравнение комиссий GUSH и FLYU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и FLYU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and FLYU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, GUSH leads with 7.95% vs 7.70% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 7.95% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for FLYU.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for FLYU.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор