Сравнение GUSE с USOY
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 47.19%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.19% | -0.76% |
Correlation
The correlation between GUSE and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. USOY — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение GUSE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и USOY
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -25.51% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -13.88% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -7.08% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 32.56% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 27.12% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 27.12% | -13.25% |
Сравнение комиссий GUSE и USOY
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и USOY
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USOY в 58.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 0.66% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор