Сравнение GUSE с CNAV
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSE charges 0.30%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.39%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 27.39%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.39% | 3.09% |
Correlation
The correlation between GUSE and CNAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение GUSE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и CNAV
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -30.06% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -18.30% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -5.54% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 32.77% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 30.82% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 30.82% | -16.95% |
Сравнение комиссий GUSE и CNAV
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и CNAV
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and CNAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Mohr. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор