Сравнение GUSE с FAAR
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
GUSE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам GUSE и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 11.74% | 2.38% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | -2.68% |
Correlation
The correlation between GUSE and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. FAAR — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение GUSE c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и FAAR
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -18.03% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -8.32% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -7.83% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.90% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.93% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.55% | +2.32% |
Сравнение комиссий GUSE и FAAR
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и FAAR
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.65% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор