Сравнение GUSE с GHYB
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. GUSE is actively managed, while GHYB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 0.99%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 0.99% | 1.66% |
Correlation
The correlation between GUSE and GHYB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GUSE
GHYB
Сравнение GUSE c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.54 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GHYB
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -21.48% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.53% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.57% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 3.52% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 7.69% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.28% | +5.80% |
Сравнение комиссий GUSE и GHYB
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GHYB
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GHYB в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.82% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GHYB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.34% for GHYB.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор