Сравнение GUSE с USMV
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while USMV is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GUSE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.34% | 0.37% |
Correlation
The correlation between GUSE and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. USMV — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение GUSE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и USMV
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -33.10% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.86% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 8.53% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.38% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.50% | -0.63% |
Сравнение комиссий GUSE и USMV
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и USMV
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.66% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор