Сравнение GUSE с SCHK
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while SCHK is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 9.86%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 9.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between GUSE and SCHK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение GUSE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и SCHK
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -34.80% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.79% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -5.13% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.89% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.34% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.07% | -5.20% |
Сравнение комиссий GUSE и SCHK
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и SCHK
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SCHK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.04% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GUSE and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.66% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор