Сравнение GUSE с RSBY
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.04% | -4.74% |
Correlation
The correlation between GUSE and RSBY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. RSBY — Ранг доходности на риск
GUSE
RSBY
Сравнение GUSE c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | -0.19 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и RSBY
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -23.32% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.04% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -13.76% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 11.78% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.53% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.53% | +0.55% |
Сравнение комиссий GUSE и RSBY
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и RSBY
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and RSBY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Return Stacked. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор