Сравнение GUSE с GSIE
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GUSE is actively managed, while GSIE is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GSIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 5.13%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам GUSE и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 5.13% | 4.70% |
Correlation
The correlation between GUSE and GSIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GUSE
GSIE
Сравнение GUSE c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.51 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GSIE
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GSIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -34.63% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.46% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.06% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GSIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.33% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.07% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.76% | -2.68% |
Сравнение комиссий GUSE и GSIE
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GSIE
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GSIE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.55% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GSIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GSIE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.25% for GSIE.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GSIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор