Сравнение GUSE с GSG
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. GUSE is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам GUSE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | -0.73% |
Correlation
The correlation between GUSE and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GSG — Ранг доходности на риск
GUSE
GSG
Сравнение GUSE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | -0.09 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GSG
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -89.62% | +81.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -58.64% | +55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -63.71% | +62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 23.15% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.63% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.04% | -7.96% |
Сравнение комиссий GUSE и GSG
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GSG
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
GUSE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for GSG.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор