Сравнение GUSE с GPIQ
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 12.59%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 12.59% | 1.78% |
Correlation
The correlation between GUSE and GPIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение GUSE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GPIQ
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -21.06% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.12% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.28% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 16.01% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.96% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.96% | -4.09% |
Сравнение комиссий GUSE и GPIQ
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GPIQ
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GPIQ в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.03% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GUSE and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GPIQ has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 0.66% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор