Сравнение GUSE с DBO
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. GUSE is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 72.26%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам GUSE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | -3.03% |
Correlation
The correlation between GUSE and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. DBO — Ранг доходности на риск
GUSE
DBO
Сравнение GUSE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.01 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и DBO
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -90.18% | +81.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -53.65% | +50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -62.25% | +60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 34.63% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 32.31% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 31.79% | -17.71% |
Сравнение комиссий GUSE и DBO
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и DBO
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DBO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор