Сравнение GUSE с AAAU
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GUSE is actively managed, while AAAU is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.96%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GUSE and AAAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение GUSE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и AAAU
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -26.29% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -25.60% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.44% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 27.73% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.24% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.22% | -3.35% |
Сравнение комиссий GUSE и AAAU
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и AAAU
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and AAAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for AAAU.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор