PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - GUSA tracks the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 10.29%/yr for UNOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.56%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%14.18%-3.95%

Correlation

The correlation between GUSA and UNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between GUSA and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и UNOV

Секторы
GUSA
UNOV

Технологии

34.0%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

GUSA
34.0%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
UNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
UNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
UNOV
10.1%

Промышленность

GUSA
9.4%
UNOV
8.1%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
UNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
UNOV
4.9%

Энергетика

GUSA
3.6%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
UNOV
2.3%

Недвижимость

GUSA
2.2%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QUAL

Доходность на риск

GUSA vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

15.01

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.92

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GUSA и UNOV

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-13.84%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.52%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-9.10%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.66%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и UNOV

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.11%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.67%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

5.58%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

6.83%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

7.72%

+9.54%

Сравнение комиссий GUSA и UNOV

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и UNOV

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GUSA and UNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSA has higher volatility (3.03%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, GUSA leads with 22.50% vs 10.29% for UNOV. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 22.50% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

GUSA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for UNOV.

GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovator. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор