Сравнение GUSA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GUSA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GUSA на уровне -3.54% и IVV на уровне -3.54%.
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и IVV
GUSA берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSA vs. IVV — Ранг доходности на риск
GUSA
IVV
Сравнение GUSA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.13 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и IVV
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и IVV
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -55.25% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.89% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.44% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -10.84% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и IVV
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.35% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.27% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.46% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.31% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.88% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.03% | -0.58% |