Сравнение GUSA с BUFX
GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
GUSA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 11.29% | 12.78% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between GUSA and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
GUSA
BUFX
Сравнение GUSA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.72 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и BUFX
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -2.87% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.24% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 3.97% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.97% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.97% | +13.29% |
Сравнение комиссий GUSA и BUFX
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и BUFX
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GUSA and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GUSA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUFX.
GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GUSA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор