Сравнение GURU с GXLC
GURU (Global X Guru Index ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Global X - GURU tracks the Solactive Guru Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GURU charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности GURU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
GURU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 13.28%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GURU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 10.08% | 4.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between GURU and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GURU vs. GXLC — Ранг доходности на риск
GURU
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GURU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GURU | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GURU и GXLC
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GURU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -9.08% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.40% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.56% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GURU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 13.78% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.78% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.78% | +6.40% |
Сравнение комиссий GURU и GXLC
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и GXLC
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GURU and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.10% for GURU.
GURU tracks Solactive Guru Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для GURU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор