Сравнение GURU с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
GURU и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 18.87% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и FTIF
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
GURU vs. FTIF — Ранг доходности на риск
GURU
FTIF
Сравнение GURU c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.93 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.85 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.09 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GURU и FTIF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и FTIF
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и FTIF
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -27.83% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -17.27% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.03% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -6.28% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и FTIF
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.87% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 22.97% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 19.27% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.27% | +0.81% |