Сравнение GURU с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
GURU и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GURU и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | 6.87% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и AVIE
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
GURU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
GURU
AVIE
Сравнение GURU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.25 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 3.59 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GURU и AVIE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и AVIE
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и AVIE
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -12.39% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.53% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.70% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.10% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.02% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и AVIE
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.69% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.38% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 14.66% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 13.10% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 13.10% | +6.98% |