PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURIX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GURIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.92% соответственно.

GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GURIX:
GURIX с AGNCGURIX с OGURIX с SCHDGURIX с ASFYXGURIX с ECATGURIX с FASGXGURIX с FESIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий GURIX и WFSPX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GURIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.96

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.47

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.49

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.15

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.96

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Корреляция

Корреляция между GURIX и WFSPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и WFSPX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и WFSPX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GURIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-58.21%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.11%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-24.51%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-33.74%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.51%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-12.84%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и WFSPX

Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.17%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.44%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.21%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.88%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.00%

-0.02%