PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURIX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GURIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%3.44%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с GURIX:
GURIX с AGNCGURIX с OGURIX с SCHDGURIX с ASFYXGURIX с CREMXGURIX с ECATGURIX с FASGX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий GURIX и VRTPX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

GURIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURIXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.22

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

0.88

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между GURIX и VRTPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и VRTPX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и VRTPX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GURIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-42.33%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.41%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-34.35%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.22%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-11.55%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.18%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и VRTPX

Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.52%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.25%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.36%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.90%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.92%

-3.94%