Сравнение GUMI с IBMP

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GUMI на уровне 0.67% и IBMP на уровне 0.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMP равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и IBMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUMI и IBMP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IBMP в 2.49%

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и IBMP.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.