Сравнение GUMI с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
GUMI и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и HYMB
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
GUMI vs. HYMB — Ранг доходности на риск
GUMI
HYMB
Сравнение GUMI c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.49 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 0.61 | +3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.12 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 0.71 | +6.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 1.74 | +27.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.49 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.44 | +2.88 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и HYMB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и HYMB
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и HYMB
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -29.57% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -5.07% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.57% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.84% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.06% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и HYMB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 2.21% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 2.95% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 5.95% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 6.63% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 11.34% | -10.33% |