Сравнение GUMI с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
GUMI и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и GSEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и GSEW
GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GUMI
GSEW
Сравнение GUMI c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.75 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.16 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.06 | +5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 4.86 | +24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.75 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 0.56 | +2.76 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и GSEW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и GSEW
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSEW в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и GSEW
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -38.65% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -12.71% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.14% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.99% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.78% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и GSEW
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 4.87% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.59% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 17.69% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 16.91% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 19.32% | -18.31% |