PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUMI с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и GSEW


Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.


GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GUMI и GSEW

GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUMI vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUMIGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.75

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.16

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.06

+5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

4.86

+24.56

GUMI vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUMIGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.75

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.56

+2.76

Корреляция

Корреляция между GUMI и GSEW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GSEW

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSEW в 1.55%


TTM202520242023202220212020201920182017
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GSEW

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSEW.


Загрузка...

Показатели просадок


GUMIGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-38.65%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-12.71%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.14%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.99%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.78%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GSEW

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUMIGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

4.87%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

9.59%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

17.69%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

16.91%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

19.32%

-18.31%