PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GUMI и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и GHYB

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.22%9.38%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.22%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.30%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GUMI и GHYB

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.32

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.00

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.82

+5.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

9.37

+20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GHYB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.32

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.53

+2.79

Корреляция

Корреляция между GUMI и GHYB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GHYB

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GHYB в 7.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.08%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GHYB

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-21.48%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-2.99%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.18%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.61%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

2.68%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

5.54%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

7.68%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

8.35%

-7.34%