PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с DFCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

GUMI и DFCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и DFCA

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.20%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX

Сравнение комиссий GUMI и DFCA

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIDFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.30

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.66

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.42

+5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

5.16

+24.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа DFCA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIDFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.30

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

1.05

+2.27

Корреляция

Корреляция между GUMI и DFCA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и DFCA

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью DFCA в 2.83%

TTM202520242023
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и DFCA

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIDFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-3.28%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-2.49%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.37%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.68%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.69%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и DFCA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIDFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.79%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.25%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

2.58%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

2.52%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

2.52%

-1.51%