PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

GUMI и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и CMF

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий GUMI и CMF

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMICMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.93

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.16

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.14

+5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

3.54

+25.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMICMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.93

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.39

+2.93

Корреляция

Корреляция между GUMI и CMF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и CMF

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и CMF

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMICMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-16.45%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-3.84%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.14%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-4.80%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и CMF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMICMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.53%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

2.01%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.48%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

4.17%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

5.07%

-4.06%