Сравнение GUIRX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GUIRX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.37% соответственно.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и GSSRX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
GUIRX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
GUIRX
GSSRX
Сравнение GUIRX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.98 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.39 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.89 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 12.52 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.98 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.95 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и GSSRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и GSSRX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и GSSRX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -9.03% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.62% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -8.88% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -9.03% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.11% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.27% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и GSSRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеют волатильность 0.93% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.91% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.17% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.38% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.39% | +1.54% |