Сравнение GUIRX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GUIRX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.23% соответственно.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и DFSMX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
GUIRX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
GUIRX
DFSMX
Сравнение GUIRX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.68 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 6.50 | -5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.20 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.59 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 21.82 | -17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.68 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 2.08 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.60 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и DFSMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и DFSMX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и DFSMX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -2.66% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.39% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -1.67% | -12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -1.69% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.06% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.24% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.10% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и DFSMX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.11% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.35% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 0.68% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.78% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.77% | +3.16% |