Сравнение GUIRX с FMNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и FMNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.30% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GUIRX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.55% соответственно.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и FMNDX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.
Доходность на риск
GUIRX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
GUIRX
FMNDX
Сравнение GUIRX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.85 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 6.52 | -5.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.73 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 7.66 | -6.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 29.05 | -25.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.85 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.90 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и FMNDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и FMNDX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FMNDX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.64% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и FMNDX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и FMNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -1.69% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -1.09% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -1.69% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.30% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.10% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.10% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и FMNDX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.16% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.62% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.01% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.05% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.90% | +3.03% |