Сравнение GUIRX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 1.12% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и FHMIX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
GUIRX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
GUIRX
FHMIX
Сравнение GUIRX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 8.93 | -7.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.98 | -2.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 13.55 | -12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 49.68 | -45.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и FHMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и FHMIX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и FHMIX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -0.50% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.20% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.10% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.07% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.05% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и FHMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.10% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.63% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 0.96% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.78% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.78% | +3.15% |