PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUIRX с GSRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUIRX (Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class) and GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) are both mutual funds - GUIRX is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GUIRX returned 2.78%/yr vs 12.62%/yr for GSRAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GUIRX charges 0.47%/yr vs 1.03%/yr for GSRAX.

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 2.78% против 12.62% соответственно.

GUIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.35%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.78%

GSRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
18.62%
3 года*
19.12%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUIRX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		1.70%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.42%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Correlation

The correlation between GUIRX and GSRAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.01

The correlation between GUIRX and GSRAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с DFABXGUIRX с GSPKXGUIRX с BMNGUIRX с DFSMXGUIRX с FHMIXGUIRX с FMNDX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с GSCMXGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Доходность на риск

GUIRX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.61

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.32

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.29

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.52

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.49

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.61

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GSRAX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GSRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUIRXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-44.40%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-7.32%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-25.43%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-25.43%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-38.97%

+24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.17%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.07%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.94%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GSRAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.90%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUIRXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.84%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.33%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

11.52%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

20.21%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

19.87%

-15.93%

Сравнение комиссий GUIRX и GSRAX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GSRAX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GSRAX в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.35%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.74%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

GUIRX and GSRAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSRAX has higher volatility (2.84%) compared to GUIRX (0.90%). In terms of maximum drawdown, GUIRX dropped -14.21% vs GSRAX's -44.40%.

GUIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUIRX и GSRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор