Сравнение GUIRX с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.76% соответственно.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и GSRAX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
GUIRX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GUIRX
GSRAX
Сравнение GUIRX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 2.74 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.47 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и GSRAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и GSRAX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и GSRAX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -44.40% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -12.84% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -25.43% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -38.97% | +24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -7.52% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.10% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.82% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и GSRAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.61% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 8.95% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 17.38% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 20.24% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 19.86% | -15.93% |