PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с GICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 9.23% соответственно.

GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с DFABXGUIRX с BMNGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GUIRX и GICIX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Доходность на риск

GUIRX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.32

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.88

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.61

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.74

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.32

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.38

+0.70

Корреляция

Корреляция между GUIRX и GICIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GICIX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GICIX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GICIX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-56.71%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.39%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-34.53%

+20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-43.84%

+29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-10.48%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-11.00%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.26%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.86%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

11.60%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.41%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

16.37%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

16.68%

-12.75%