PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 16.15% соответственно.

GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с BMNGUIRX с DFABXGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GUIRX и GCGIX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GCGIX в 0.54%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Доходность на риск

GUIRX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.72

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.61

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.64

Корреляция

Корреляция между GUIRX и GCGIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GCGIX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GCGIX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-65.78%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-17.25%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-32.57%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-32.94%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-14.11%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-20.92%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.04%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

6.81%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

12.55%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

23.15%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

22.25%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

21.51%

-17.58%