PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.81%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.66% соответственно.

GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с DFABXGUIRX с BMNGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GUIRX и GSIFX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Доходность на риск

GUIRX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.10

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.31

+0.76

Корреляция

Корреляция между GUIRX и GSIFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GSIFX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GSIFX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-59.25%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-12.15%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-31.94%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-35.00%

+20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-8.82%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-15.30%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.06%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.31%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

11.47%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

17.09%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

16.77%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

17.34%

-13.41%