PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUGAX с SMTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUGAX и SMTRX

2026 (YTD)
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.00%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с AAIIX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

GUGAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

5.86

-5.78

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и SMTRX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGAXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-0.10%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

0.00%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-0.03%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGAXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.90%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

1.90%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

1.90%

+3.53%

Сравнение комиссий GUGAX и SMTRX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и SMTRX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUGAX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор