PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUGAX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 1.60% против 21.74% соответственно.


GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий GUGAX и IYW

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

GUGAX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGAXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.73

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.68

+0.83

GUGAX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGAXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между GUGAX и IYW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и IYW

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и IYW

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGAXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-81.90%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-17.81%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-39.44%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-39.44%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-12.65%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-34.87%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

5.55%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и IYW

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGAXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.23%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

15.99%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

26.92%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

25.78%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

24.98%

-19.54%