Сравнение GUGAX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 1.60% против 21.74% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и IYW
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
GUGAX vs. IYW — Ранг доходности на риск
GUGAX
IYW
Сравнение GUGAX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.77 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.68 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и IYW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и IYW
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и IYW
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -81.90% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -17.81% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -39.44% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -39.44% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -12.65% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -34.87% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 5.55% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и IYW
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.23% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 15.99% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 26.92% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 25.78% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 24.98% | -19.54% |