PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GUGAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.60% против -13.82% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий GUGAX и GUSTX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.18

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

10.74

-8.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

7.08

-5.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

20.50

-18.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

58.55

-52.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.18

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.03

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.55

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.44

+0.52

Корреляция

Корреляция между GUGAX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и GUSTX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и GUSTX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-79.98%

+41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-0.20%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-1.19%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-79.98%

+56.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-77.89%

+71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-35.61%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.07%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и GUSTX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.83%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.27%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

1.73%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

25.44%

-20.00%