Сравнение GUGAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 1.60% против 6.70% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и GBFFX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GUGAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GUGAX
GBFFX
Сравнение GUGAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.08 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 4.08 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.94 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 15.49 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.08 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.94 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и GBFFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и GBFFX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и GBFFX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -26.62% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.04% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -15.91% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -26.62% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.58% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.42% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.56% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и GBFFX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.36% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 5.27% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 7.98% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 8.02% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 9.07% | -3.63% |