PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTMX с VVOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 16.60%/yr for VVOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции GTTMX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 12.35% против 16.60% соответственно.

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%

VVOIX

1 день
-0.24%
1 месяц
5.45%
С начала года
23.81%
6 месяцев
23.47%
1 год
49.87%
3 года*
32.27%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTMX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		23.81%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Correlation

The correlation between GTTMX and VVOIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.88

The correlation between GTTMX and VVOIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с ARTQXVVOIX с HMVYXVVOIX с TIMVXVVOIX с MXMVXVVOIX с VEVIXVVOIX с MLPIXVVOIX с KSMIX

Доходность на риск

GTTMX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXVVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.82

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.67

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.51

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

19.62

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и VVOIX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и VVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTMXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-61.77%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-9.17%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-24.01%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.01%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-51.52%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.91%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.56%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и VVOIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 3.96%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTMXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.18%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

13.87%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.94%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.17%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

24.20%

-3.70%

Сравнение комиссий GTTMX и VVOIX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и VVOIX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности VVOIX в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		8.55%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Часто задаваемые вопросы

GTTMX and VVOIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOIX has higher volatility (6.18%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs VVOIX's -61.77%.

VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTMX и VVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор