PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с JVSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTMX с JVSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and JVSIX (Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 9.16%/yr for JVSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.81%/yr for JVSIX.

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и JVSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у JVSIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции JVSIX по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.16% соответственно.

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%

JVSIX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.23%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.43%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTMX и JVSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		11.79%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%

Correlation

The correlation between GTTMX and JVSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.89

The correlation between GTTMX and JVSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX
Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с JANEXJVSIX с TCVIXJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с JNGTX

Доходность на риск

GTTMX vs. JVSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c JVSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXJVSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.33

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.14

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

7.18

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. JVSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVSIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и JVSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXJVSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и JVSIX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки JVSIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и JVSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTMXJVSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-39.82%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.80%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-28.11%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.11%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-39.82%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.28%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-5.14%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.80%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и JVSIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 3.96%, в то время как у Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTMXJVSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.66%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.56%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.64%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.80%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.81%

+0.69%

Сравнение комиссий GTTMX и JVSIX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии JVSIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и JVSIX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности JVSIX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		8.33%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%

Часто задаваемые вопросы

GTTMX and JVSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVSIX has higher volatility (4.66%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs JVSIX's -39.82%.

GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTMX и JVSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор